A?银行为两家按揭贷款公司融资,帮助这些按揭贷款公司用该笔贷款为他们自己的按揭贷款提供资金。单独来看,每一个按揭贷款公司有?2000?万美元的违约暴露?EAD,100%的违约损失率?LGD?和?10%的违约概率?PD。A?银行的风险部门预测,联合违约概率为?5%。如果将这些按揭贷款公司的违约风险作为独立的事件来建模,那么实际概率将被低估多少?( )
发布于 2021-02-09 17:33:21
【单选题】
A 0.01
B 0.02
C 0.03
D 0.04
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