商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。

发布于 2021-04-16 09:50:45

【单选题】
A 极值理论法
B 初级内部评级法
C 关键风险指标法
D 高级内部评级法

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hyz860210 2023-04-16

这家伙很懒，什么也没写！

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商业银行对未并表金融机构的大额少数资本投资中，核心一级资本投资合计超出本行核心一级资本净额（）的部分应从本银行核心一级资本中扣除；其它一级资本投资和二级资本投资应从相应层级资本中全额扣除。

2

除商业银行资本管理办法（）规定的递延税资产外，其它依赖于本银行未来盈利的净递延税资产，超出本行核心一级资本净额10%的部分应从核心一级资本中扣除。

3

根据商业银行资本管理办法第三十五条、第三十六条的规定，未在商业银行核心一级资本中扣除的对金融机构的大额少数资本投资和相应的净递延税资产，合计金额不得超过本行核心一级资本净额的（）。

4

商业银行发行的二级资本工具有确定到期日的，该二级资本工具在距到期日前最后（），可计入二级资本的金额，应当按100%、80%、60%、40%、20%的比例逐年减计。

5

前款所称不合格二级资本工具按年递减数量的计算以（）的数量为基数。

6

商业银行采用初级内部评级法，贷款承诺、票据发行便利、循环认购便利等表外项目的信用转换系数为（）。

7

商业银行采用高级内部评级法，应当使用内部估计的（）。

8

商业银行采用高级内部评级法，有效期限为1年和内部估计的有效期限两者之间的较大值，但最大不超过（）。

9

商业银行采用高级内部评级法，有效期限为1年和内部估计的有效期限两者之间的较大值，但最大不超过5年，中小企业风险暴露的有效期限可以采用（）。

10

商业银行市场风险加权资产为市场风险资本要求的（）。

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