（）方法是以先假设一场巨大的损失发生为开端，继而探寻什么样的情形发生时方能造成这种规模的损失。

发布于 2021-04-16 09:50:25

【单选题】
A 历史情景模拟法
B 反向压力测试
C 单一因素分析
D 期权定价法

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Tate 2023-04-16

这家伙很懒，什么也没写！

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1

在资产负债管理实践中最容易让人理解的则是标准差或方差法，许多学者认为较为客观的方法是以布莱克—斯科尔斯—莫顿期权定价模型为代表的（）。

2

传统风险测度工具包括方差、半（下）方差、下偏矩LPM（low partial moments）、久期、凸性以及希腊字母，如beta、delta、theta、gamma、vega、rho表示的测度指标。这些指标分别从不同的角度反映了投资价值对风险因子的敏感程度，因此被统称为（）。

3

（）是指透过情景设定或历史事件，根据可能的风险因子变动情形，重新评估金融商品或投资组合的价值，以作为判断银行蒙受不利影响时能否承受风险因子变动的参考。

4

（）为金融机构，尤其是银行，衡量自身一旦遭遇极端不利的历史事件或假设情景时，是否能拥有足够的资本及能力安渡难关，并为建立风险应急预案提供参考。

5

压力测试是风险管理中的关键步骤，不属于银行压力测试步骤的是（）。

6

压力测试原理来自（）。

7

情景构建的方法不包括（）。

8

（）指使用某种可预知的发生概率极小的压力事件所引发的冲击来估计金融机构可能遭受的损失。

9

（）指标包括资产损失准备充足率和贷款损失准备充足率。

10

（）是银行在从事放款业务过程中，按规定以贷款余额的一定比例提取的，用于补偿可能发生的贷款呆账损失的准备金。

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